Gadjo Dilo raconte l'histoire d'un jeune Parisien, Stéphane, épris du chant d'une certaine Nora Luca dont il tente de retrouver la trace en Valachie, une plaine autour de Bucarest. Le premier être humain à qui il a réellement affaire est un villageois complètement ivre qui passe la nuit à plaindre bruyamment l'arrestation de son fils. Isidor, membre haut en couleurs de la communauté tsigane locale, s'intéresse à Stéphane et l'installe chez lui, ce qui va soulever les suspicions et protestations superstitieuses de tout le village. De fil en aiguille, le Parisien s'éprend d'une Tsigane et fait son nid, perdant au passage son obsession initiale...